تبلیغات اینترنتیclose
دانلود مقاله: بررسي حافظه بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران

درباره ما

مالی یک رشته جدید است که خاستگاه آن علم اقتصاد است. پايه‌ هاي این رشته از سال 1952 و انتشار مقاله هري ماركويتز استوار گردید. و با مقاله فرانكو موديلياني و مرتون ميلر در سال 1958 توسعه یافت. تاروپود این رشته در سه حوزه «مالي شركت‌ها»، «بازارها و نهادهاي مالي» و «مديريت سرمايه‌گذاري» است و رشتة «مهندسي مالي و مديريت ريسك» اين سه حوزه را به يكديگر پيوند مي‌زند. این وبلاگ نیز با هدف قدم برداشتن در ساحل دریای مواج مالی، سعی دارد مطالب مفیدی را به صورت تخصصی و جامع گردآوری نماید. محمد هنرمند قالیباف (کارشناس مدیریت مالی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی)

ورود اعضا

نام کاربری :
رمز عبور :
ثبت نام عضو جدید
فراموشي رمز عبور

دسته بندي

آرشيو مطالب

آمار وبلاگ

» آنلاين : 2
» بازديد امروز : 1
» بازديد ديروز : 0
» کل بازديد : 1

انجام پروژه های آماری رشته های مالی، مدیریت و حسابداری

 

 انجام پروژه آماری

دانلود مقاله: بررسي حافظه بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران

درباره : سایر مقالات, بازديد: 1370


 

بررسي حافظه بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران

 

شاپور محمدي, هستي چيت سازان

 

تحقيقات اقتصادي زمستان 1390; 45(97):207-226

 

چکیده

در اين مقاله حافظه بازار سهام مورد تخمين و تفسير قرار گرفته است. تخمين پارامتر تفاضل کسري با روش هاي مختلفي از جمله روش حداکثر درست نمايي ML، حداقل مربعات غير خطي NLS، نماي هرست Hurst Exponent، جوك و پورتر-هوداک GPH، نماي هرست تعديل شده Modified Hurst يا لو LO، وايتل Whittle و موجکWavelet  انجام شده است. نتايج تخمين وايتل، هرست، لو و موجک بيانگر آنست که بازده شاخص هاي کل، بازده و قيمت، بازده نقدي، صنعت و مالي داراي حافظه بلندمدت مي باشند. تخمين هاي به دست آمده با روش GPH بيانگر آنست که بازده تمامي شاخص ها به جزء شاخص بازده نقدي داراي حافظه بلندمدت مي باشد. با توجه به معني دار نبودن نتايج تخمين هاي ML و NLS در بيش تر بازه هاي مورد بررسي، تخمين هاي حاصل از اين دو تكنيك از اعتبار كافي برخوردار نبوده و از تحليل كنار گذاشته شدند.
نتايج حاصل از بررسي روند تغييرات حافظه نيز بيانگر آن است که پارامتر حافظه بورس اوراق بهادار تهران روند تغيير محسوسي نداشته و به عبارت ديگر طي دوره مورد بررسي، کاهش يا افزايش معني داري در کارايي بازار رخ نداده است.

كليد واژه: تفاضل کسري، حافظه بلندمدت، بازار سهام، مدل ARFIMA، انباشتگي کسري، سري هاي زماني

 

دانلود فایل PDF مقاله

 


برچسب ها : حافظه بلند مدت، دکتر هستی چیت سازان، دانلود مقاله مالی، بازار سهام,

نوشته شده در: دوشنبه 2 ارديبهشت 1392 ساعت: 04:18 توسط محمد هنرمند قالیباف |

مطالب پربازديد

صفحات وبلاگ

نويسندگان

عضويت سريع

اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
کد امنیتی : *

خبرنامه

با عضويت در خبرنامه از جديدترين مطالب با خبر شويد. ( براي عضويت ايميل خود را وارد نماييد )

پيوندهاي وبلاگ

نظر سنجي

به کدام حوزه از مالی علاقه مندید

امکانات

پشتيباني